создать маленький windows exe

Пример под микрософтовский компилятор

nano.cpp:

#include <windows.h>

#pragma comment(linker,"/SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:winMain /MERGE:.rdata=.text")
#pragma comment(lib, "kernel32.lib")
#pragma comment(lib, "user32.lib")

void WINAPI winMain()
{
MessageBox(0,"Hello, World!",":)",MB_ICONINFORMATION);
}

Компилировать командной строкой, например, такой:

cl.exe /O1 nano.cpp